فیلتر نوسان روزانه بورس: ۲۵ فیلتر کاربردی + استراتژی های جامع برای نوسان گیری حرفه ای در Tsetmc

فیلتر نوسان روزانه بورس ابزاری حیاتی برای شناسایی سریع فرصت های معاملاتی کوتاه مدت در بازار است که به معامله گران کمک می کند تا با دقت و سرعت بالاتری سهام مستعد نوسان را کشف کنند و در زمان صرفه جویی کنند. این ابزارها دنیایی از اطلاعات را در لحظه فیلتر کرده و آنچه را که معامله گر به دنبال آن است، به وضوح نمایش می دهند.

در بازاری پر نوسان مانند بورس ایران، جایی که هر لحظه می تواند فرصتی برای سود یا چالشی برای معامله گران باشد، دستیابی به ابزارهایی که مسیر را روشن تر کنند، اهمیت ویژه ای دارد. فیلترها به مثابه چشم سوم یک معامله گر عمل می کنند؛ آن ها به دیده بان بازار Tsetmc قدرت می بخشند تا سهام با ویژگی های خاص و پتانسیل نوسان گیری روزانه را به سرعت شکار کند. این مقاله فراتر از صرفاً ارائه کدهای فیلتر عمل می کند؛ خواننده را با منطق پشت هر فیلتر، زمان و سناریوهای کاربرد آن و استراتژی های عملیاتی گام به گام برای ورود و خروج از معامله آشنا می سازد. همچنین، به اهمیت ترکیب فیلترها با تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، و نکات کلیدی مدیریت ریسک و روانشناسی معامله گری پرداخته می شود تا معامله گران بتوانند با درکی عمیق تر و ریسک کمتر، از فرصت های نوسان گیری در بازار سرمایه بهره برداری کنند.

درک پایه فیلترهای نوسان گیری روزانه

فیلترهای نوسان گیری روزانه، ابزارهایی هستند که معامله گران را در یافتن سهام با پتانسیل حرکت قیمتی سریع و کوتاه مدت یاری می کنند. این فیلترها با بررسی پارامترهای مشخصی در لحظه، از میان هزاران سهم موجود در بازار، تنها آن هایی را نمایش می دهند که با معیارهای از پیش تعیین شده مطابقت دارند. هدف اصلی از به کارگیری این فیلترها، سرعت بخشی به فرآیند تحلیل و تصمیم گیری است، چرا که در نوسان گیری روزانه، زمان نقش حیاتی ایفا می کند.

فیلتر نوسان گیری چیست؟

در قلب معاملات کوتاه مدت، مفهوم فیلتر نوسان گیری قرار دارد؛ یک ابزار کارآمد که به معامله گر اجازه می دهد تا با تعریف پارامترهای خاص، سهام مورد نظر خود را از میان حجم عظیمی از داده های بازار فیلتر کند. این پارامترها می توانند شامل حجم معاملات، نسبت قدرت خریدار به فروشنده، تغییرات قیمتی در بازه های زمانی کوتاه، ورود و خروج پول هوشمند، و الگوهای کندلی خاص باشند. با اعمال این معیارها، لیستی از سهام استخراج می شود که پتانسیل حرکت قیمتی قابل توجهی را در طول یک روز معاملاتی از خود نشان می دهند. فیلترها به معامله گران کمک می کنند تا بر روی سهامی متمرکز شوند که بیشترین احتمال رشد یا افت سریع را دارند و از این تغییرات سود ببرند.

چرا فیلترها برای نوسان گیران روزانه حیاتی هستند؟

اهمیت فیلترها برای نوسان گیران روزانه به چند دلیل اساسی بازمی گردد. در وهله اول، سرعت عمل در معاملات کوتاه مدت حرف اول را می زند. معامله گران نیاز دارند تا در کسری از ثانیه فرصت ها را شناسایی و تصمیم گیری کنند. فیلترها این امکان را فراهم می آورند که بازار گسترده بورس در یک نگاه اسکن شود و سهام واجد شرایط به سرعت نمایش داده شوند. این امر به کاهش خطای انسانی و اتخاذ تصمیمات هیجانی نیز کمک شایانی می کند، زیرا فیلترها بر اساس منطق و معیارهای از پیش تعیین شده عمل می کنند و احساسات را از فرآیند شناسایی فرصت حذف می کنند. در نتیجه، معامله گر می تواند با آرامش خاطر بیشتری به تحلیل عمیق تر سهام فیلترشده بپردازد و از غرق شدن در انبوه اطلاعات جلوگیری کند.

محدودیت ها و هشدارهای مهم در استفاده از فیلترها

همانطور که فیلترها ابزاری قدرتمند به شمار می روند، شناخت محدودیت های آن ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باید به خاطر داشت که فیلترها تنها ابزارهایی برای شناسایی هستند و نباید آن ها را به عنوان سیگنال خرید یا فروش قطعی تلقی کرد. یک معامله گر با تجربه می داند که نتایج فیلترها باید همواره با تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی دقیق و درک عمیق از روانشناسی بازار ترکیب شوند. تکیه صرف بر فیلترها می تواند منجر به تصمیمات نادرست و ضررهای مالی شود، زیرا فیلترها نمی توانند تمام جنبه های پیچیده بازار، مانند اخبار ناگهانی یا تغییرات کلان اقتصادی را در نظر بگیرند. همچنین، اهمیت مدیریت ریسک و سرمایه را نباید فراموش کرد؛ هر معامله، حتی با استفاده از بهترین فیلترها، باید با تعیین حد سود و حد ضرر منطقی همراه باشد.

گام به گام: نحوه استفاده از فیلترها در Tsetmc

استفاده از فیلترهای نوسان گیری در سامانه دیده بان بازار Tsetmc، فرآیندی ساده اما نیازمند دقت است. برای اینکه معامله گر بتواند از پتانسیل کامل این ابزارها بهره مند شود، آشنایی با نحوه وارد کردن، ذخیره سازی و عیب یابی آن ها ضروری است. در ادامه، مراحل لازم برای به کارگیری فیلترها در Tsetmc تشریح می شود تا کاربران بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری به استفاده از این قابلیت بپردازند.

وارد کردن کد فیلتر در دیده بان بازار Tsetmc

برای وارد کردن یک فیلتر جدید در دیده بان بازار Tsetmc، معامله گر ابتدا باید وارد وب سایت Tsetmc شود. پس از ورود به بخش دیده بان بازار، در نوار ابزار بالا، گزینه ای تحت عنوان فیلتر یا فیلترنویسی مشاهده می شود. با کلیک بر روی این گزینه، پنجره ای باز می شود که امکان تعریف فیلتر جدید یا ویرایش فیلترهای موجود را فراهم می آورد. کدهای فیلتر که معمولاً به زبان جاوا اسکریپت نوشته شده اند، باید به دقت در کادر مخصوص وارد شوند. این کار معمولاً از طریق کپی و پیست کردن کد از منبع اصلی انجام می شود.

نکات مربوط به ذخیره و سازماندهی فیلترها

پس از وارد کردن کد فیلتر، معامله گر باید نامی مناسب و توصیفی برای آن انتخاب کند تا در آینده به راحتی قابل شناسایی باشد. سپس، با کلیک بر روی دکمه ثبت یا اعمال فیلتر، فیلتر ذخیره شده و به لیست فیلترهای شخصی اضافه می شود. برای سازماندهی بهتر، توصیه می شود فیلترها را بر اساس نوع کاربرد یا استراتژی معاملاتی دسته بندی کرد. برخی معامله گران ترجیح می دهند فیلترهای مربوط به ورود پول هوشمند را در یک گروه و فیلترهای مربوط به صف خرید و فروش را در گروهی دیگر قرار دهند. این کار به افزایش کارایی و سرعت در انتخاب فیلتر مناسب در لحظه نیاز کمک می کند.

عیب یابی خطاهای رایج در کپی و پیست کردن فیلترها

یکی از مشکلات متداول در هنگام استفاده از فیلترها، بروز خطا در هنگام کپی و پیست کردن کد است. این خطاها معمولاً ناشی از مشکلات تایپی، وجود کاراکترهای اضافی (مانند فاصله یا اینتر) یا ناسازگاری نسخه های مختلف کد با پلتفرم Tsetmc هستند. در صورتی که فیلتری خطا داد، معامله گر باید ابتدا کد را با دقت بررسی کند و از عدم وجود هرگونه کاراکتر اضافی اطمینان حاصل کند. گاهی اوقات، پاک کردن کامل کادر و کپی مجدد کد می تواند مشکل را برطرف سازد. همچنین، برخی از خطاها ممکن است به دلیل تغییرات در ساختار داده های Tsetmc باشد که نیازمند به روزرسانی کد فیلتر است. تجربه نشان داده است که صبر و حوصله در عیب یابی، کلید رفع بسیاری از این مشکلات است.

۲۵ فیلتر نوسان روزانه بورس کاربردی (کد، شرح و استراتژی عملیاتی)

در این بخش، مجموعه ای جامع از ۲۵ فیلتر نوسان روزانه بورس ارائه می شود که هر کدام با هدف خاصی طراحی شده اند تا به معامله گران در شناسایی فرصت های معاملاتی کوتاه مدت یاری رسانند. برای هر فیلتر، علاوه بر کد، شرح عملکرد دقیق، زمان و سناریوهای کاربرد، یک استراتژی عملیاتی گام به گام و نکات پیشرفته/هشدار ارائه شده است. این رویکرد به معامله گر کمک می کند تا نه تنها کد فیلتر را در اختیار داشته باشد، بلکه با درک عمیق تری از نحوه به کارگیری آن، تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کند.

۱. فیلتر شناسایی سهم های منفی به مثبت (جمع شدن صف فروش)

این فیلتر سهم هایی را آشکار می سازد که در طول روز معاملاتی از محدوده منفی قیمت به سمت مثبت حرکت کرده اند یا در آستانه مثبت شدن هستند و نشانه های جمع شدن صف فروش را از خود بروز می دهند.

(pcp) > 0 && (plp) < 0 && (qd1) > 0 && (qo1) == 0 && (tno) > 50

شرح عملکرد دقیق: این فیلتر به دنبال نمادهایی است که قیمت پایانی آن ها مثبت است اما آخرین قیمت معامله (لحظه ای) هنوز منفی است. این وضعیت اغلب نشان دهنده تغییر جهت بازار و افزایش تقاضا برای سهمی است که قبلاً در فشار فروش قرار داشته است. شرط تقاضای خرید در ردیف اول (qd1 > 0) و عدم وجود عرضه در ردیف اول (qo1 == 0) همراه با تعداد معاملات قابل قبول (tno > 50) این سیگنال را تقویت می کند.

زمان و سناریوهای کاربرد: بهترین زمان استفاده از این فیلتر، اواسط تا اواخر ساعات معاملاتی است، زمانی که بازار در حال تثبیت یا تغییر روند است. در بازارهای منفی که فشار فروش اولیه کاهش یافته و برخی سهم ها در حال بازگشت هستند، این فیلتر کارایی بالایی دارد.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهام خروجی این فیلتر، کاندیداهای خوبی برای نوسان گیری صعودی هستند. به دنبال سهم هایی باشید که قیمت آخرین معامله آن ها به سرعت در حال نزدیک شدن به قیمت پایانی مثبت است.
2. تأیید: تابلوخوانی را برای تأیید قدرت خریدار به فروشنده (سرانه خرید به فروش)، افزایش حجم معاملات و کاهش تعداد فروشندگان حقیقی بررسی کنید. نمودار تکنیکال را برای شناسایی حمایت های قیمتی معتبر که سهم از آن برگشته است، مشاهده کنید.
3. ورود: در صورت تأیید، ورود می تواند در نزدیکی قیمت های مثبت اولیه یا زمانی که قیمت آخرین معامله با قدرت از قیمت پایانی منفی عبور می کند، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را می توان با توجه به مقاومت های تکنیکالی نزدیک یا درصدی مشخص (مثلاً ۲ تا ۴ درصد) تعیین کرد. حد ضرر را می توان شکست مجدد قیمت آخرین معامله به زیر قیمت پایانی یا یک سطح حمایتی مهم در نظر گرفت.
5. مدیریت معامله: به شدت بر نوسانات سهم نظارت کنید. اگر حجم معاملات خشک شد یا قدرت فروشندگان مجدداً افزایش یافت، برای خروج آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: این فیلتر می تواند سیگنال های کاذب در سهم های کم حجم یا سهم هایی که بازیگران آن را دستکاری می کنند، ایجاد کند. ترکیب آن با فیلترهای حجم مشکوک و فیلتر قدرت خریدار حقیقی بالا توصیه می شود.

۲. فیلتر قدرت خریدار حقیقی بالا (مثلاً ۳ یا ۵ برابر)

این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که در آن ها قدرت خریدار حقیقی به شکل قابل توجهی بالاتر از قدرت فروشنده حقیقی است.

((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) > 3*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) && (tno) > 100

شرح عملکرد دقیق: این کد میانگین حجم خرید هر خریدار حقیقی را با میانگین حجم فروش هر فروشنده حقیقی مقایسه می کند. اگر نسبت خرید به فروش بیش از ۳ (یا هر عدد دلخواه دیگر) باشد، نشان دهنده تمایل بالای حقیقی ها به خرید و احتمال رشد قیمتی در کوتاه مدت است. شرط تعداد معاملات بالا، اعتبار فیلتر را افزایش می دهد.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در تمام طول ساعات معاملاتی کاربرد دارد، اما در اوایل بازار برای شناسایی سهم های پیشرو و در اواسط بازار برای تأیید ادامه روند صعودی، بسیار مفید است. در بازارهای متعادل تا مثبت، کارایی بیشتری دارد.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: به دنبال سهم هایی باشید که علاوه بر قدرت خریدار حقیقی بالا، حجم معاملات بالایی نیز دارند.
2. تأیید: نمودار تکنیکال را برای شناسایی شکست مقاومت ها یا قرار گرفتن سهم در نزدیکی سطوح حمایتی مهم بررسی کنید. به ورود پول هوشمند (حجم معاملات مشکوک) نیز توجه کنید.
3. ورود: ورود می تواند پس از تأیید شکست مقاومت یا در زمان تثبیت قیمت در بالای یک حمایت قوی صورت گیرد.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را بر اساس مقاومت های بعدی یا تارگت های تکنیکالی تعیین کنید. حد ضرر را زیر آخرین کف قیمتی یا سطح حمایتی معتبر قرار دهید.
5. مدیریت معامله: با افزایش قیمت، حد ضرر را به سمت بالا جابجا کنید (Trailing Stop Loss). مراقب کاهش ناگهانی قدرت خریدار یا افزایش عرضه باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: در برخی موارد، حقوقی ها ممکن است از طریق کدهای حقیقی اقدام به خرید کنند که می تواند سیگنال کاذب ایجاد کند. بررسی ارزش معاملات حقوقی ها و حقیقی ها در کنار این فیلتر ضروری است.

۳. فیلتر ورود نقدینگی هوشمند (حجم بالا نسبت به میانگین گذشته)

این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که در آن ها ورود پول هوشمند از طریق افزایش ناگهانی و چشمگیر حجم معاملات نسبت به میانگین گذشته اتفاق افتاده است.

(([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*2 < (tvol) && (pcp) > 0

شرح عملکرد دقیق: این کد حجم معاملات فعلی (tvol) را با میانگین حجم معاملات ۶ روز گذشته مقایسه می کند. اگر حجم فعلی بیش از ۲ برابر میانگین ۶ روزه باشد و قیمت پایانی نیز مثبت باشد (pcp > 0)، نشان دهنده ورود نقدینگی قابل توجه و احتمال حرکت صعودی است.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در هر زمان از بازار کاربرد دارد، اما در اوایل و اواسط بازار می تواند به شناسایی سهم هایی که قرار است حرکت قدرتمندی داشته باشند، کمک کند. در بازارهایی که نیاز به محرک های قوی برای حرکت سهام است، این فیلتر کارایی بالایی از خود نشان می دهد.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های با حجم مشکوک و ورود نقدینگی بالا، اغلب در ابتدای یک حرکت صعودی قرار دارند. به دنبال سهم هایی باشید که در کف قیمتی یا در حال شکستن مقاومت مهم هستند.
2. تأیید: نمودار تکنیکال را بررسی کنید؛ آیا سهم در یک الگوی صعودی قرار دارد یا در حال خروج از یک روند نزولی است؟ به اندیکاتورهای مومنتوم و RSI نیز توجه کنید.
3. ورود: پس از تأیید تکنیکالی و مشاهده علائم مثبت دیگر، می توان در زمان تثبیت قیمت در بالای ناحیه ورود پول، وارد معامله شد.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را بر اساس مقاومت های بعدی و حد ضرر را زیر کف قیمتی روزانه یا سطح ورودی پول هوشمند تعیین کنید.
5. مدیریت معامله: به روند حجم معاملات توجه کنید. اگر حجم به شدت کاهش یافت یا حجم مشکوک به خروج پول مشاهده شد، سیو سود یا خروج از معامله را در نظر بگیرید.

نکات پیشرفته/هشدار: ورود نقدینگی بالا همیشه به معنی رشد قیمتی نیست و ممکن است برای نوسان گیری توسط بازیگران بازار نیز استفاده شود. همواره ترکیب با تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی الزامی است.

۴. فیلتر سهم های در آستانه صف خرید (با بررسی عمق تقاضا)

این فیلتر سهم هایی را به نمایش می گذارد که به سرعت در حال نزدیک شدن به صف خرید هستند و عمق تقاضای قابل توجهی در قیمت های مثبت از خود نشان می دهند.

(po1) == (tmax) && (qd1) > 0 && (qo1) == 0 && (tno) > 50

شرح عملکرد دقیق: این کد به دنبال سهم هایی است که بهترین قیمت خرید آن ها (po1) برابر با سقف قیمت مجاز روزانه (tmax) است، یعنی در آستانه صف خرید قرار دارند. وجود تقاضای خرید در ردیف اول (qd1 > 0) و عدم وجود عرضه در آن ردیف (qo1 == 0) همراه با تعداد معاملات کافی، این وضعیت را تأیید می کند.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در تمام ساعات بازار، به خصوص در اوایل روز یا پس از یک خبر مثبت، بسیار کارآمد است. در بازارهای پر هیجان و صعودی، می تواند به شناسایی سریع سهم های پیشرو کمک کند.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، نشان دهنده تقاضای بالا و احتمال رشد بیشتر هستند. به دنبال سهم هایی باشید که در آستانه صف خرید قرار گرفته اند.
2. تأیید: عمق تقاضا را در تابلو مشاهده کنید. آیا حجم تقاضا در قیمت سقف، منطقی و پایدار است؟ به نسبت قدرت خریدار به فروشنده و حجم معاملات نیز توجه کنید.
3. ورود: در صورت مشاهده تقاضای قوی و پایدار، ورود به معامله می تواند در قیمت سقف روزانه، پس از تشکیل صف خرید یا در زمان تثبیت آن انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را می توان بر اساس تشکیل صف خرید پایدار و شکست مقاومت های مهم تکنیکالی تعیین کرد. حد ضرر را می توان شکست صف خرید و کاهش ناگهانی تقاضا در نظر گرفت.
5. مدیریت معامله: به هرگونه ریزش صف خرید یا افزایش حجم معاملات در سمت فروش توجه کنید. در صورت مشاهده علائم ضعف، برای سیو سود یا خروج از معامله آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: خرید در آستانه صف خرید می تواند ریسک بالایی داشته باشد، زیرا احتمال ریزش صف و برگشت قیمت نیز وجود دارد. همیشه با حجم کم و مدیریت ریسک دقیق وارد شوید.

۵. فیلتر سهم های با حجم مبنای کم و پتانسیل رشد بالا

این فیلتر سهم هایی را مورد بررسی قرار می دهد که حجم مبنای پایینی دارند و در عین حال، نشانه هایی از پتانسیل رشد قیمتی بالا را از خود بروز می دهند.

(bvol) < 1000000 && (pcp) > 2 && (tno) > 50 && (eps) > 0

شرح عملکرد دقیق: این کد سهم هایی را فیلتر می کند که حجم مبنای آن ها (bvol) کمتر از ۱ میلیون سهم است (برای سهم هایی با پتانسیل حرکت سریع تر) و قیمت پایانی آن ها بیش از ۲ درصد رشد داشته است. همچنین، تعداد معاملات قابل قبول و EPS مثبت، نشان دهنده بنیادی بودن و جذابیت سهم برای رشد است.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در بازارهای مثبت یا متعادل، و به خصوص در اوایل روز معاملاتی کاربرد دارد. برای شناسایی سهم هایی که می توانند با حجم معاملات کمتر، حرکت های شارپی داشته باشند، مفید است.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های با حجم مبنای کم و رشد قیمتی اولیه، می توانند کاندیداهای خوبی برای نوسان گیری باشند. به دنبال سهم هایی باشید که در ابتدای روز با قدرت حرکت خود را آغاز کرده اند.
2. تأیید: نمودار تکنیکال را برای شناسایی مقاومت های مهم و همچنین نسبت P/E و EPS را برای تأیید بنیادی بودن سهم بررسی کنید.
3. ورود: پس از تأیید تکنیکالی و بنیادی، ورود می تواند در زمان تثبیت قیمت در بالای یک سطح حمایتی یا پس از شکست یک مقاومت ضعیف صورت گیرد.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را بر اساس مقاومت های بعدی یا درصدی مشخص تعیین کنید. حد ضرر را زیر قیمت پایانی روز قبل یا یک سطح حمایتی کوچک قرار دهید.
5. مدیریت معامله: به تغییرات ناگهانی حجم معاملات و قدرت خریدار به فروشنده توجه کنید. سهم های کم حجم ممکن است به سرعت دچار نوسانات شدید شوند.

نکات پیشرفته/هشدار: سهم های با حجم مبنای کم، مستعد دستکاری هستند. بنابراین، استفاده از این فیلتر بدون تحلیل بنیادی و تکنیکال قوی، ریسک بالایی دارد.

۶. فیلتر رنج مثبت و منفی (اختلاف قیمت آخرین و پایانی)

این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که اختلاف قابل توجهی بین قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی آن ها وجود دارد، که می تواند نشان دهنده تغییر جهت بازار یا جمع آوری سهم باشد.

(pl) > 1.01 * (pf) && (tno) > 10 && (pf) > 1.01 * (py) && (pl) != (tmax)

شرح عملکرد دقیق: این کد به دنبال سهم هایی است که قیمت آخرین معامله (pl) آن ها حداقل ۱ درصد بالاتر از قیمت پایانی (pf) است، و همچنین قیمت پایانی حداقل ۱ درصد بالاتر از قیمت دیروز (py) است. شرط تعداد معاملات بالا (tno > 10) و اینکه سقف روزانه را لمس نکرده باشد، نشان می دهد که پتانسیل رشد بیشتری وجود دارد.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در تمام طول ساعات بازار کاربرد دارد، اما به خصوص در اواسط و اواخر روز برای شناسایی سهم هایی که در حال جمع شدن هستند، مفید است. در بازارهای متعادل که معامله گران به دنبال سهم های با پتانسیل حرکت لحظه ای هستند، کارایی بالایی دارد.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، کاندیداهای خوبی برای نوسان گیری هستند، به خصوص اگر حجم معاملات خوبی خورده باشند.
2. تأیید: تابلوخوانی را برای بررسی ورود پول هوشمند و قدرت خریدار حقیقی به فروشنده مشاهده کنید. نمودار تکنیکال را برای شناسایی حمایت ها و مقاومت های نزدیک بررسی کنید.
3. ورود: در صورت تأیید، ورود می تواند در نزدیکی قیمت آخرین معامله، به شرطی که روند صعودی ادامه یابد، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را می توان با توجه به مقاومت های تکنیکالی یا درصدی مشخص (مثلاً ۲ تا ۴ درصد) تعیین کرد. حد ضرر را می توان شکست قیمت آخرین معامله به زیر قیمت پایانی یا یک سطح حمایتی مهم در نظر گرفت.
5. مدیریت معامله: به نوسانات سهم به دقت نظارت کنید. اگر حجم معاملات کاهش یافت یا قدرت فروشندگان افزایش پیدا کرد، برای خروج آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: گاهی اوقات این وضعیت می تواند نشانه ای از بازی با سهم باشد. بنابراین، همواره باید با احتیاط و ترکیب با سایر روش های تحلیل عمل کرد.

۷. فیلتر چکش سفید و چکش معکوس سفید (به عنوان الگوهای بازگشتی کندلی)

این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که در طول روز الگوهای کندلی چکش سفید یا چکش معکوس سفید را تشکیل می دهند، که هر دو می توانند نشانه هایی از بازگشت صعودی باشند.

(pl) > 1.02 * (pf) && (tno) > 10 && (pl) != (tmax) && (py) < (pf)

شرح عملکرد دقیق (چکش سفید): این کد به دنبال سهم هایی است که قیمت آخرین معامله (pl) آن ها حداقل ۲ درصد بالاتر از قیمت پایانی (pf) است، تعداد معاملات قابل قبول دارند، سقف روزانه را لمس نکرده اند و قیمت دیروز (py) کمتر از قیمت پایانی امروز (pf) است. این شرایط در کنار هم می توانند نشان دهنده یک کندل چکش سفید باشند که نشانه ای از برگشت از کف قیمتی است. (برای چکش معکوس سفید کد متفاوت خواهد بود، اینجا فقط برای چکش سفید متمرکز شده ایم).

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در هر زمان از بازار، به خصوص در زمان بازگشت از روند نزولی یا پس از اصلاح قیمتی، کاربرد دارد. برای شناسایی سهم هایی که در حال تغییر روند از نزولی به صعودی هستند، مفید است.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، کاندیداهای خوبی برای نوسان گیری صعودی هستند، به خصوص اگر در یک حمایت تکنیکالی قوی تشکیل شده باشند.
2. تأیید: نمودار تکنیکال را برای تأیید الگو و موقعیت آن نسبت به حمایت ها و مقاومت ها بررسی کنید. به حجم معاملات در زمان تشکیل الگو نیز توجه کنید.
3. ورود: ورود می تواند در روز بعد، در صورت تأیید ادامه روند صعودی و با حجم معاملات مناسب، صورت گیرد.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را می توان بر اساس مقاومت های بعدی و حد ضرر را زیر کف کندل چکش یا یک سطح حمایتی معتبر قرار داد.
5. مدیریت معامله: به روند قیمت و حجم معاملات پس از تشکیل الگو توجه کنید. اگر روند صعودی ادامه نیافت، برای خروج آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: الگوهای کندلی به تنهایی سیگنال قطعی نیستند و همواره باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی ترکیب شوند.

۸. فیلتر شناسایی خرید حقوقی سنگین با پی بر-ای (P/E) مناسب

این فیلتر سهم هایی را مشخص می کند که در آن ها خریدهای سنگین حقوقی صورت گرفته و در عین حال، نسبت P/E (قیمت به درآمد) آن ها مناسب است، که نشانه ای از ارزش گذاری منطقی و پتانسیل رشد بلندمدت است.

(ct).Buy_N_Volume > 2 * ((ct).Sell_N_Volume) && (pe) < 10 && (tno) > 100

شرح عملکرد دقیق: این کد به دنبال سهم هایی است که حجم خرید حقوقی ها بیش از ۲ برابر حجم فروش حقوقی ها است، نسبت P/E آن ها کمتر از ۱۰ است (که نشان دهنده سهم بنیادی با ارزش گذاری مناسب است) و تعداد معاملات آن ها نیز بالا است.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در تمام ساعات بازار کاربرد دارد، اما به خصوص در بازارهای متعادل تا مثبت برای شناسایی سهم هایی که حقوقی ها به آن ها ورود کرده اند و پتانسیل رشد میان مدت دارند، مفید است.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، کاندیداهای خوبی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت تا میان مدت هستند. به دنبال سهم هایی باشید که علاوه بر خرید حقوقی، در روند صعودی قرار دارند.
2. تأیید: تحلیل بنیادی سهم را برای تأیید P/E مناسب، EPS مثبت و پتانسیل رشد آتی بررسی کنید. نمودار تکنیکال را برای شناسایی حمایت ها و مقاومت ها مشاهده کنید.
3. ورود: ورود می تواند در زمان تثبیت قیمت در بالای یک حمایت یا پس از شکست مقاومت مهم، با توجه به خرید حقوقی، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را بر اساس مقاومت های بلندمدت تر یا تارگت های بنیادی تعیین کنید. حد ضرر را زیر آخرین کف قیمتی یا سطح حمایتی قوی قرار دهید.
5. مدیریت معامله: به روند خرید و فروش حقوقی ها توجه کنید. اگر حقوقی ها شروع به فروش کردند، برای سیو سود یا خروج از معامله آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: گاهی اوقات، حقوقی ها برای حمایت از سهم در قیمت های پایین خرید می کنند که می تواند سیگنالی برای جمع آوری سهم باشد. اما همیشه باید مراقب دام های قیمتی نیز بود.

۹. فیلتر سهم های با افزایش ناگهانی تعداد معاملات

این فیلتر سهم هایی را که در طول روز افزایش ناگهانی و چشمگیری در تعداد معاملات تجربه کرده اند، شناسایی می کند. این افزایش می تواند نشانه ای از توجه بازار به سهم و احتمال حرکت قیمتی باشد.

(tno) > ([ih][0].ZTotTran + [ih][1].ZTotTran + [ih][2].ZTotTran + [ih][3].ZTotTran + [ih][4].ZTotTran)/5 * 1.5 && (pcp) > 0

شرح عملکرد دقیق: این کد تعداد معاملات فعلی (tno) را با میانگین تعداد معاملات ۵ روز گذشته مقایسه می کند. اگر تعداد معاملات فعلی بیش از ۱.۵ برابر این میانگین باشد و قیمت پایانی نیز مثبت باشد، نشان دهنده هیجان و توجه بالای بازار به سهم است.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در هر زمان از بازار، به خصوص در ابتدای روز یا پس از انتشار اخبار مهم، کاربرد دارد. در بازارهای با نقدینگی بالا، می تواند به شناسایی سهم های پر پتانسیل کمک کند.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، نشان دهنده ورود نقدینگی و توجه بازار هستند. به دنبال سهم هایی باشید که در ابتدای یک حرکت صعودی قرار دارند.
2. تأیید: تابلوخوانی را برای بررسی قدرت خریدار به فروشنده و همچنین نمودار تکنیکال را برای شناسایی مقاومت های نزدیک بررسی کنید.
3. ورود: ورود می تواند در زمان تثبیت قیمت در بالای یک سطح حمایتی یا پس از شکست مقاومت، با توجه به افزایش تعداد معاملات، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را بر اساس مقاومت های بعدی و حد ضرر را زیر کف قیمتی روزانه یا سطح حمایتی معتبر قرار دهید.
5. مدیریت معامله: به روند افزایش تعداد معاملات توجه کنید. اگر تعداد معاملات به سرعت کاهش یافت یا قدرت فروشندگان افزایش یافت، برای خروج آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: افزایش ناگهانی تعداد معاملات همیشه به معنی رشد قیمتی نیست و ممکن است برای ایجاد هیجان کاذب نیز استفاده شود. همواره باید با تحلیل عمیق تر وارد معامله شد.

۱۰. فیلتر سهام با تقاضای بالا در قیمت های مثبت (تعداد سه ردیف خرید بالا)

این فیلتر سهم هایی را به نمایش می گذارد که در قیمت های مثبت، تقاضای خرید قابل توجهی در سه ردیف اول سفارشات خود دارند، که نشانه ای از قدرت خریداران و احتمال صعود بیشتر است.

((qd1)+(qd2)+(qd3)) > 50 * ((qo1)+(qo2)+(qo3)) && (pl) == (pmax)

شرح عملکرد دقیق: این کد مجموع حجم خرید در سه ردیف اول سفارشات (qd1+qd2+qd3) را با مجموع حجم فروش در سه ردیف اول (qo1+qo2+qo3) مقایسه می کند. اگر حجم خرید بیش از ۵۰ برابر حجم فروش باشد و آخرین قیمت معامله (pl) برابر با سقف روزانه (pmax) باشد، نشان دهنده تقاضای بسیار بالا و احتمال تشکیل صف خرید قوی است.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در تمام ساعات بازار، به خصوص در زمان هایی که بازار به سمت صعودی شدن حرکت می کند، کاربرد دارد. برای شناسایی سهم های پیشرو که با قدرت به سمت سقف قیمتی خود حرکت می کنند، مفید است.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، کاندیداهای قوی برای نوسان گیری صعودی هستند. به دنبال سهم هایی باشید که با قدرت به سمت صف خرید حرکت می کنند.
2. تأیید: عمق تقاضا را در تابلو مشاهده کنید. آیا حجم تقاضا در قیمت های مثبت پایدار و رو به افزایش است؟ به نسبت قدرت خریدار به فروشنده و حجم معاملات نیز توجه کنید.
3. ورود: در صورت تأیید تقاضای قوی، ورود می تواند در نزدیکی قیمت های مثبت اولیه یا زمانی که سهم به سمت سقف قیمتی خود حرکت می کند، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را می توان بر اساس تشکیل صف خرید پایدار و شکست مقاومت های تکنیکالی تعیین کرد. حد ضرر را می توان شکست آخرین کف قیمتی یا کاهش ناگهانی تقاضا در نظر گرفت.
5. مدیریت معامله: به هرگونه ریزش صف خرید یا افزایش عرضه در ردیف های اول فروش توجه کنید. در صورت مشاهده علائم ضعف، برای سیو سود یا خروج از معامله آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: گاهی اوقات، افزایش تقاضا می تواند ناشی از دستکاری بازار باشد. همواره باید با احتیاط و ترکیب با سایر روش های تحلیل عمل کرد.

۱۱. فیلتر شناسایی سهم هایی که روند نزولی آن ها به پایان رسیده و آماده صعودند.

این فیلتر به معامله گران کمک می کند تا سهم هایی را بیابند که نشانه هایی از پایان یافتن روند نزولی و آمادگی برای شروع یک حرکت صعودی را از خود نشان می دهند. این می تواند یک فرصت عالی برای ورود در کف قیمتی باشد.

(pf) < (py) && (plp) < 1 && (tno) > 10 && (pl) > (py)

شرح عملکرد دقیق: این کد سهم هایی را فیلتر می کند که قیمت پایانی دیروز (py) آن ها بیشتر از قیمت پایانی امروز (pf) بوده (نشان دهنده نزول در روز قبل)، اما قیمت آخرین معامله (pl) امروز بالاتر از قیمت پایانی دیروز است. همچنین قیمت آخرین معامله کمتر از ۱ درصد رشد داشته باشد (plp < 1) و تعداد معاملات بالا باشد. این وضعیت نشان می دهد که سهم پس از افت، در حال برگشت و صعود است.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر به خصوص در ابتدای روز معاملاتی یا پس از یک دوره اصلاح قیمتی عمیق، کاربرد دارد. در بازارهای منفی که به دنبال نقاط بازگشتی هستیم، این فیلتر می تواند بسیار مفید باشد.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، اغلب در حال تشکیل کف های قیمتی هستند. به دنبال سهم هایی باشید که در نزدیکی حمایت های تکنیکالی مهم یا پس از یک نزول قابل توجه، شروع به افزایش قیمت کرده اند.
2. تأیید: نمودار تکنیکال را برای شناسایی الگوهای بازگشتی (مانند کف دوقلو، چکش) و واگرایی های مثبت در اندیکاتورهای مومنتوم بررسی کنید. به ورود پول هوشمند و افزایش تدریجی حجم معاملات نیز توجه کنید.
3. ورود: ورود می تواند پس از تأیید الگوهای بازگشتی و شکست یک خط روند نزولی کوچک، با رعایت مدیریت سرمایه، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را بر اساس مقاومت های بعدی و حد ضرر را زیر کف قیمتی شناسایی شده قرار دهید.
5. مدیریت معامله: به روند حجم معاملات و قدرت خریدار به فروشنده توجه کنید. اگر روند صعودی با ضعف همراه بود یا علائم برگشت نزولی مشاهده شد، برای خروج آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: شناسایی کف های قیمتی همواره ریسک برانگیز است و نیاز به دقت و تجربه بالا دارد. همیشه از این فیلتر در کنار تحلیل تکنیکال جامع و مدیریت ریسک قوی استفاده کنید.

۱۲. فیلتر سهم هایی که در ابتدای بازار افت داشته و در حال مثبت شدن هستند.

این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که در ساعات اولیه بازار با افت قیمت مواجه شده اند، اما در ادامه روند معاملات، نشانه هایی از بازگشت و حرکت به سمت قیمت های مثبت را از خود نشان می دهند.

(pl) < ((pf) - ((pf) - (pmin))/2) && (pl) > ((pmin) + ((pf) - (pmin))/4) && (plp) <= 1 && (tno) > 10 && (pf) > (pmin) && (pf) > (py)

شرح عملکرد دقیق: این کد به دنبال سهم هایی است که قیمت آخرین معامله (pl) آن ها در نیمه بالایی دامنه قیمت روزانه قرار دارد (بین کف و قیمت پایانی)، اما قیمت آخرین معامله آن ها کمتر از ۱ درصد رشد داشته است. همچنین قیمت پایانی آن ها بیشتر از حداقل قیمت روز (pmin) و قیمت دیروز (py) است، که نشان دهنده یک برگشت از افت اولیه بازار است.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در اوایل تا اواسط ساعات معاملاتی، به خصوص بین ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۰۰ صبح، کاربرد دارد. در روزهایی که بازار با نوسانات هیجانی شروع می شود و سپس به تعادل می رسد، بسیار مفید است.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، نشان دهنده تلاش برای بازگشت از افت اولیه هستند. به دنبال سهم هایی باشید که با حجم معاملات بالا و قدرت خریدار قوی در حال مثبت شدن هستند.
2. تأیید: تابلوخوانی را برای تأیید قدرت خریدار به فروشنده و ورود پول هوشمند بررسی کنید. نمودار تکنیکال را برای شناسایی حمایت های لحظه ای و الگوهای کندلی برگشتی در تایم فریم های کوتاه مشاهده کنید.
3. ورود: ورود می تواند در زمان تثبیت قیمت در بالای ناحیه برگشتی یا پس از شکست یک مقاومت کوچک در تایم فریم کوتاه، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را می توان با توجه به مقاومت های تکنیکالی یا درصدی مشخص (مثلاً ۲ تا ۴ درصد) تعیین کرد. حد ضرر را زیر کف قیمتی روزانه یا سطح حمایتی معتبر قرار دهید.
5. مدیریت معامله: به روند قیمت و حجم معاملات در طول روز توجه کنید. اگر سهم نتوانست روند مثبت خود را حفظ کند، برای سیو سود یا خروج از معامله آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: بازگشت از افت اولیه می تواند یک دام برای معامله گران ناآگاه باشد. همواره باید با دقت و ترکیب با سایر روش های تحلیل عمل کرد تا از اعتبار برگشت اطمینان حاصل شود.

۱۳. فیلتر حجم مشکوک و افزایش حجم معاملات غیرعادی (نسبت به میانگین چند روزه)

این فیلتر سهم هایی را مشخص می کند که حجم معاملات آن ها به شکل غیرعادی و چشمگیری نسبت به میانگین چند روزه گذشته افزایش یافته است. این افزایش حجم می تواند نشانه ای از ورود یا خروج نقدینگی قدرتمند باشد.

(tvol) > ([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J)/5 * 3 && (pcp) != 0

شرح عملکرد دقیق: این کد حجم معاملات فعلی (tvol) را با میانگین حجم معاملات ۵ روز گذشته مقایسه می کند. اگر حجم فعلی بیش از ۳ برابر این میانگین باشد و قیمت پایانی نیز صفر نباشد (یعنی نوسان داشته)، نشان دهنده حجم مشکوک و توجه بالای بازار به سهم است.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در تمام ساعات بازار کاربرد دارد، اما در اوایل روز برای شناسایی سهم هایی که در حال شروع حرکت هستند و در اواسط روز برای تأیید ادامه روند، مفید است. در بازارهای پر نوسان، کارایی بالایی دارد.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های با حجم مشکوک، اغلب در آستانه یک حرکت قیمتی مهم قرار دارند. به دنبال سهم هایی باشید که در نقاط حساس تکنیکالی (حمایت، مقاومت، شکست الگو) قرار گرفته اند.
2. تأیید: نمودار تکنیکال را برای شناسایی الگوهای قیمتی و وضعیت سهم نسبت به حمایت ها و مقاومت ها بررسی کنید. به نسبت قدرت خریدار به فروشنده و همچنین خبرهای مرتبط با سهم توجه کنید.
3. ورود: ورود می تواند پس از تأیید تکنیکالی و مشاهده علائم مثبت، در زمان تثبیت قیمت در بالای ناحیه حجم مشکوک، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را بر اساس مقاومت های بعدی و حد ضرر را زیر کف قیمتی روزانه یا سطح حمایتی معتبر قرار دهید.
5. مدیریت معامله: به روند حجم معاملات توجه کنید. اگر حجم به سرعت کاهش یافت یا علائم برگشت مشاهده شد، برای سیو سود یا خروج از معامله آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: حجم مشکوک می تواند هم برای صعود و هم برای نزول استفاده شود. بنابراین، باید با دقت و ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل، جهت حرکت سهم را تشخیص داد.

۱۴. فیلتر شناسایی الگوهای کندلی پوشای صعودی/نزولی (Engulfing)

این فیلتر سهم هایی را که در آن ها الگوهای کندلی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) یا پوشای نزولی (Bearish Engulfing) شکل گرفته است، شناسایی می کند. این الگوها از قوی ترین الگوهای بازگشتی کندلی به شمار می روند.

true == function() {
    var c = [ih].length - 1;
    if (c < 1) return false;
    // Bullish Engulfing
    if ([ih][c].PClosing < [ih][c-1].PClosing && [ih][c].PClosing > [ih][c-1].PClosing && [ih][c].PClosing < [ih][c-1].PClosing && [ih][c].PClosing > [ih][c-1].PClosing) {
        if ([ih][c].PClosing > [ih][c-1].PriceOpen && [ih][c].PriceOpen < [ih][c-1].PriceClose) {
            return true; // Bullish Engulfing
        }
    }
    // Bearish Engulfing (simplified check)
    if ([ih][c].PClosing > [ih][c-1].PClosing && [ih][c].PClosing < [ih][c-1].PClosing && [ih][c].PClosing > [ih][c-1].PClosing && [ih][c].PClosing < [ih][c-1].PClosing) {
        if ([ih][c].PClosing < [ih][c-1].PriceOpen && [ih][c].PriceOpen > [ih][c-1].PriceClose) {
            return true; // Bearish Engulfing
        }
    }
    return false;
}()

شرح عملکرد دقیق: این کد تلاش می کند تا الگوهای پوشای صعودی و نزولی را شناسایی کند. الگوی پوشای صعودی زمانی رخ می دهد که یک کندل صعودی (سبز) بزرگتر، بدنه کندل نزولی (قرمز) قبلی را به طور کامل پوشش دهد و نشان دهنده تغییر قدرت از فروشندگان به خریداران است. الگوی پوشای نزولی برعکس آن عمل می کند. (توجه: کد بالا یک نمونه ساده شده و نیاز به دقت بیشتر در پارامترهای کندلی برای شناسایی دقیق دارد).

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در انتهای روز معاملاتی یا برای تحلیل روزهای گذشته کاربرد دارد، زیرا نیاز به داده های بسته شدن کندل دارد. در بازارهای با روند مشخص، برای شناسایی نقاط بازگشتی مفید است.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، نشان دهنده احتمال بالای تغییر روند هستند. به دنبال سهم هایی باشید که این الگوها در نزدیکی حمایت ها (برای پوشای صعودی) یا مقاومت ها (برای پوشای نزولی) تشکیل شده اند.
2. تأیید: نمودار تکنیکال را برای تأیید الگو، حجم معاملات در زمان تشکیل آن و سایر اندیکاتورهای مومنتوم بررسی کنید.
3. ورود: ورود می تواند در روز بعد، پس از تأیید ادامه روند مورد انتظار (مثلاً صعودی پس از پوشای صعودی)، با حجم معاملات مناسب، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را بر اساس مقاومت های بعدی یا تارگت های تکنیکالی تعیین کنید. حد ضرر را زیر کف کندل پوشا (برای صعودی) یا بالای سقف کندل پوشا (برای نزولی) قرار دهید.
5. مدیریت معامله: به روند قیمت و حجم معاملات پس از تشکیل الگو توجه کنید. اگر روند مورد انتظار ادامه نیافت، برای خروج آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: دقت کدنویسی برای شناسایی دقیق الگوهای کندلی بسیار مهم است. الگوهای پوشا نیاز به تأیید با حجم و سایر تحلیل ها دارند.

۱۵. فیلتر سهم های دارای کف قیمتی معتبر و ورود پول هوشمند تازه

این فیلتر به دنبال سهم هایی می گردد که در یک کف قیمتی معتبر قرار گرفته اند و همزمان نشانه هایی از ورود پول هوشمند تازه را از خود بروز می دهند. این ترکیب می تواند سیگنال قوی برای یک بازگشت صعودی باشد.

(tvol) > ([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J)/3 * 2 && (plp) > 0 && (pmin) == (py)

شرح عملکرد دقیق: این کد سهم هایی را فیلتر می کند که حجم معاملات فعلی آن ها بیش از ۲ برابر میانگین حجم ۳ روز گذشته است (ورود پول هوشمند)، قیمت پایانی آن ها مثبت است، و حداقل قیمت روز (pmin) برابر با قیمت پایانی دیروز (py) است. این شرایط در کنار هم می توانند نشان دهنده یک کف قیمتی معتبر و شروع حرکت صعودی باشند.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در تمام ساعات بازار، به خصوص پس از یک روند نزولی یا اصلاح عمیق، کاربرد دارد. برای شناسایی سهم هایی که در حال بازگشت از کف های قیمتی هستند، مفید است.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، کاندیداهای بسیار خوبی برای نوسان گیری صعودی هستند. به دنبال سهم هایی باشید که در نزدیکی حمایت های تکنیکالی مهم قرار گرفته اند.
2. تأیید: نمودار تکنیکال را برای شناسایی الگوهای بازگشتی، واگرایی های مثبت در اندیکاتورها و شکست خط روند نزولی بررسی کنید. به نسبت قدرت خریدار به فروشنده و اخبار مرتبط با سهم نیز توجه کنید.
3. ورود: ورود می تواند پس از تأیید تکنیکالی و مشاهده علائم مثبت، در زمان تثبیت قیمت در بالای ناحیه کف قیمتی یا پس از شکست یک مقاومت کوچک، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را بر اساس مقاومت های بعدی و حد ضرر را زیر کف قیمتی شناسایی شده قرار دهید.
5. مدیریت معامله: به روند حجم معاملات و قدرت خریدار به فروشنده توجه کنید. اگر روند صعودی با ضعف همراه بود یا علائم برگشت نزولی مشاهده شد، برای خروج آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: تشخیص کف قیمتی نیاز به تجربه و دانش بالا دارد. همواره باید با دقت و ترکیب با سایر روش های تحلیل، از اعتبار کف اطمینان حاصل کرد.

۱۶. فیلتر شناسایی کد به کد مشکوک (انتقال حجم از حقوقی به حقیقی)

این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که در آن ها انتقال حجم قابل توجهی از سهام از سمت حقوقی به حقیقی صورت گرفته است. این پدیده، که به کد به کد معروف است، می تواند نشانه ای از برنامه ریزی برای حرکت سهم در آینده نزدیک باشد.

(ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_N_Volume * 2 && (tno) > 50 && (pcp) >= 0

شرح عملکرد دقیق: این کد به دنبال سهم هایی است که حجم خرید حقیقی ها (Buy_I_Volume) بیش از ۲ برابر حجم فروش حقوقی ها (Sell_N_Volume) است. این وضعیت، به خصوص اگر تعداد معاملات بالا باشد و قیمت پایانی مثبت یا در محدوده صفر باشد، می تواند نشان دهنده انتقال سهام از حقوقی به حقیقی با هدف نوسان گیری یا شروع یک روند صعودی باشد.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در تمام ساعات بازار کاربرد دارد، اما به خصوص در اوایل روز برای شناسایی سهم هایی که در حال آماده سازی برای حرکت هستند، مفید است. در بازارهای با نقدینگی بالا، می تواند به شناسایی سهم های پر پتانسیل کمک کند.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، کاندیداهای خوبی برای نوسان گیری هستند. به دنبال سهم هایی باشید که در نقاط حساس تکنیکالی (حمایت، مقاومت) قرار گرفته اند.
2. تأیید: تابلوخوانی را برای بررسی سرانه خرید و فروش حقیقی و حقوقی و همچنین نمودار تکنیکال را برای شناسایی مقاومت های نزدیک بررسی کنید.
3. ورود: ورود می تواند پس از تأیید تکنیکالی و مشاهده علائم مثبت، در زمان تثبیت قیمت در بالای ناحیه کد به کد، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را بر اساس مقاومت های بعدی و حد ضرر را زیر کف قیمتی روزانه یا سطح حمایتی معتبر قرار دهید.
5. مدیریت معامله: به روند حجم معاملات و قدرت خریدار به فروشنده توجه کنید. اگر حجم به سرعت کاهش یافت یا علائم برگشت مشاهده شد، برای سیو سود یا خروج از معامله آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: کد به کد همیشه به معنی صعود نیست و ممکن است برای خروج حقوقی ها نیز استفاده شود. همواره باید با دقت و ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل، جهت حرکت سهم را تشخیص داد.

۱۷. فیلتر سهم های با دامنه نوسان روزانه بالا و حجم قابل قبول (برای نوسان گیری سریع)

این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که دامنه نوسان قیمتی بالایی در طول روز دارند و در عین حال، حجم معاملات آن ها نیز قابل قبول است. این سهم ها برای نوسان گیری های سریع و کوتاه مدت بسیار جذاب هستند.

(100 * ((pmax) - (pmin)) / (pmin)) > 3 && (tvol) > 1000000 && (pcp) != 0

شرح عملکرد دقیق: این کد سهم هایی را فیلتر می کند که دامنه نوسان روزانه آن ها (اختلاف بین بیشترین و کمترین قیمت روز) بیش از ۳ درصد است و حجم معاملات آن ها نیز بیش از ۱ میلیون سهم است. همچنین، قیمت پایانی آن ها صفر نباشد (نوسان داشته باشد). این شرایط نشان دهنده یک سهم پرنوسان و با نقدشوندگی بالا است.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در تمام ساعات بازار کاربرد دارد، اما به خصوص در اوایل روز برای شناسایی سهم های پر هیجان و در اواسط روز برای تأیید ادامه روند نوسانی، مفید است.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، کاندیداهای خوبی برای نوسان گیری سریع هستند. به دنبال سهم هایی باشید که در نقاط حساس تکنیکالی (حمایت، مقاومت) قرار گرفته اند.
2. تأیید: نمودار تکنیکال را برای شناسایی حمایت ها و مقاومت های لحظه ای و همچنین الگوهای کندلی برگشتی در تایم فریم های کوتاه بررسی کنید.
3. ورود: ورود می تواند در زمان تثبیت قیمت در بالای یک حمایت یا پس از شکست مقاومت کوچک، با توجه به دامنه نوسان بالا، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را می توان با توجه به مقاومت های تکنیکالی یا درصدی مشخص (مثلاً ۲ تا ۴ درصد) تعیین کرد. حد ضرر را زیر کف قیمتی روزانه یا سطح حمایتی معتبر قرار دهید.
5. مدیریت معامله: به روند قیمت و حجم معاملات در طول روز توجه کنید. اگر سهم نتوانست روند نوسانی خود را حفظ کند، برای سیو سود یا خروج از معامله آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: نوسان گیری در سهم های پر نوسان، ریسک بالایی دارد و نیاز به سرعت عمل و تجربه بالا دارد. همواره باید با دقت و مدیریت ریسک قوی وارد معامله شد.

۱۸. فیلتر سهم های با پی بر-ای (P/E) پایین تر از صنعت و رشد EPS مثبت

این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که از نظر بنیادی، جذاب به شمار می روند. این سهم ها نسبت P/E پایین تری نسبت به میانگین صنعت خود دارند و در عین حال، رشد سودآوری هر سهم (EPS) مثبتی را نشان می دهند.

(pe) < (GroupPE) && (eps) > 0 && (tno) > 50

شرح عملکرد دقیق: این کد به دنبال سهم هایی است که نسبت P/E آن ها کمتر از P/E گروه صنعتی خود است و سودآوری هر سهم (EPS) آن ها نیز مثبت است. شرط تعداد معاملات قابل قبول نیز به نقدشوندگی سهم اشاره دارد. این فیلتر، سهم های بنیادی با پتانسیل رشد را شناسایی می کند.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در تمام ساعات بازار کاربرد دارد، اما به خصوص برای سرمایه گذاران میان مدت و بلندمدت و همچنین نوسان گیرانی که به دنبال سهم های بنیادی با ثبات هستند، مفید است.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، کاندیداهای خوبی برای سرمایه گذاری بنیادی و نوسان گیری با ریسک کمتر هستند. به دنبال سهم هایی باشید که در نقاط حساس تکنیکالی (حمایت) قرار گرفته اند.
2. تأیید: تحلیل بنیادی سهم را برای تأیید P/E مناسب، EPS مثبت و پتانسیل رشد آتی بررسی کنید. نمودار تکنیکال را برای شناسایی حمایت ها و مقاومت ها مشاهده کنید.
3. ورود: ورود می تواند در زمان تثبیت قیمت در بالای یک حمایت یا پس از شکست مقاومت ضعیف، با توجه به خرید حقوقی، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را بر اساس مقاومت های بلندمدت تر یا تارگت های بنیادی تعیین کنید. حد ضرر را زیر آخرین کف قیمتی یا سطح حمایتی قوی قرار دهید.
5. مدیریت معامله: به روند خرید و فروش حقوقی ها و همچنین اخبار مرتبط با سهم و صنعت آن توجه کنید.

نکات پیشرفته/هشدار: P/E پایین همیشه به معنی ارزندگی نیست و باید سایر جنبه های بنیادی سهم را نیز در نظر گرفت.

۱۹. فیلتر سهم های با حجم معاملات بیشتر از ارزش صف خرید/فروش (نمایش هیجان بازار)

این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که حجم معاملات آن ها در طول روز، از مجموع ارزش صف خرید یا فروش آن ها بیشتر است. این وضعیت می تواند نشانه ای از هیجان بالای بازار و نوسانات شدید در سهم باشد.

(tvol) > ((qd1*pd1) + (qd2*pd2) + (qd3*pd3) + (qo1*po1) + (qo2*po2) + (qo3*po3)) && (tno) > 50

شرح عملکرد دقیق: این کد حجم معاملات فعلی (tvol) را با مجموع ارزش ریالی سه ردیف اول سفارشات خرید و فروش مقایسه می کند. اگر حجم معاملات از این مجموع بیشتر باشد و تعداد معاملات نیز بالا باشد، نشان دهنده فعالیت بالای معامله گران و هیجان قابل توجه در سهم است.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در تمام ساعات بازار کاربرد دارد، اما به خصوص در اوایل روز برای شناسایی سهم های پر هیجان و در اواسط روز برای تأیید ادامه روند نوسانی، مفید است.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، کاندیداهای خوبی برای نوسان گیری سریع هستند. به دنبال سهم هایی باشید که در نقاط حساس تکنیکالی (حمایت، مقاومت) قرار گرفته اند.
2. تأیید: نمودار تکنیکال را برای شناسایی حمایت ها و مقاومت های لحظه ای و همچنین الگوهای کندلی برگشتی در تایم فریم های کوتاه بررسی کنید.
3. ورود: ورود می تواند در زمان تثبیت قیمت در بالای یک حمایت یا پس از شکست مقاومت کوچک، با توجه به دامنه نوسان بالا، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را می توان با توجه به مقاومت های تکنیکالی یا درصدی مشخص (مثلاً ۲ تا ۴ درصد) تعیین کرد. حد ضرر را زیر کف قیمتی روزانه یا سطح حمایتی معتبر قرار دهید.
5. مدیطه معامله: به روند قیمت و حجم معاملات در طول روز توجه کنید. اگر سهم نتوانست روند نوسانی خود را حفظ کند، برای سیو سود یا خروج از معامله آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: هیجان بالا می تواند هم فرصت ساز و هم خطرناک باشد. همواره باید با دقت و مدیریت ریسک قوی وارد معامله شد.

۲۰. فیلتر سهم هایی با تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی (یا برعکس) در حجم بالا

این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که در آن ها تغییر مالکیت قابل توجهی از حقیقی به حقوقی یا بالعکس صورت گرفته است. این تغییرات می توانند نشانه ای از جابجایی سهم و برنامه ریزی برای حرکت های آتی باشند.

(ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_N_Volume * 2 || (ct).Sell_I_Volume > (ct).Buy_N_Volume * 2 && (tno) > 50

شرح عملکرد دقیق: این کد به دنبال سهم هایی است که حجم خرید حقیقی ها بیش از ۲ برابر حجم فروش حقوقی ها (Buy_I_Volume > Sell_N_Volume * 2) یا حجم فروش حقیقی ها بیش از ۲ برابر حجم خرید حقوقی ها (Sell_I_Volume > Buy_N_Volume * 2) است. این شرایط، به خصوص اگر تعداد معاملات بالا باشد، نشان دهنده تغییر مالکیت قابل توجه در سهم است.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در تمام ساعات بازار کاربرد دارد، اما به خصوص در اوایل روز برای شناسایی سهم هایی که در حال آماده سازی برای حرکت هستند، مفید است.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، کاندیداهای خوبی برای نوسان گیری هستند. به دنبال سهم هایی باشید که در نقاط حساس تکنیکالی (حمایت، مقاومت) قرار گرفته اند.
2. تأیید: تابلوخوانی را برای بررسی سرانه خرید و فروش حقیقی و حقوقی و همچنین نمودار تکنیکال را برای شناسایی مقاومت های نزدیک بررسی کنید.
3. ورود: ورود می تواند پس از تأیید تکنیکالی و مشاهده علائم مثبت، در زمان تثبیت قیمت در بالای ناحیه تغییر مالکیت، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را بر اساس مقاومت های بعدی و حد ضرر را زیر کف قیمتی روزانه یا سطح حمایتی معتبر قرار دهید.
5. مدیریت معامله: به روند حجم معاملات و قدرت خریدار به فروشنده توجه کنید. اگر حجم به سرعت کاهش یافت یا علائم برگشت مشاهده شد، برای سیو سود یا خروج از معامله آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: تغییر مالکیت می تواند هم برای صعود و هم برای نزول استفاده شود. همواره باید با دقت و ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل، جهت حرکت سهم را تشخیص داد.

۲۱. فیلتر سهم هایی با افزایش قیمت پایانی مثبت و آخرین معامله منفی (نشان دهنده جمع شدن سهم)

این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که قیمت پایانی آن ها مثبت است، اما آخرین قیمت معامله آن ها هنوز منفی است. این وضعیت می تواند نشانه ای از جمع آوری سهم توسط معامله گران بزرگ باشد.

(pcp) > 0 && (plp) < 0 && (tno) > 50 && (qd1) > (qo1)

شرح عملکرد دقیق: این کد به دنبال نمادهایی است که قیمت پایانی آن ها مثبت است اما آخرین قیمت معامله (لحظه ای) هنوز منفی است. این وضعیت اغلب نشان دهنده تغییر جهت بازار و افزایش تقاضا برای سهمی است که قبلاً در فشار فروش قرار داشته است. شرط تقاضای خرید در ردیف اول بیشتر از عرضه (qd1 > qo1) همراه با تعداد معاملات قابل قبول، این سیگنال را تقویت می کند.

زمان و سناریوهای کاربرد: بهترین زمان استفاده از این فیلتر، اواسط تا اواخر ساعات معاملاتی است، زمانی که بازار در حال تثبیت یا تغییر روند است. در بازارهای منفی که فشار فروش اولیه کاهش یافته و برخی سهم ها در حال بازگشت هستند، این فیلتر کارایی بالایی دارد.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهام خروجی این فیلتر، کاندیداهای خوبی برای نوسان گیری صعودی هستند. به دنبال سهم هایی باشید که قیمت آخرین معامله آن ها به سرعت در حال نزدیک شدن به قیمت پایانی مثبت است.
2. تأیید: تابلوخوانی را برای تأیید قدرت خریدار به فروشنده (سرانه خرید به فروش)، افزایش حجم معاملات و کاهش تعداد فروشندگان حقیقی بررسی کنید. نمودار تکنیکال را برای شناسایی حمایت های قیمتی معتبر که سهم از آن برگشته است، مشاهده کنید.
3. ورود: در صورت تأیید، ورود می تواند در نزدیکی قیمت های مثبت اولیه یا زمانی که قیمت آخرین معامله با قدرت از قیمت پایانی منفی عبور می کند، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را می توان با توجه به مقاومت های تکنیکالی نزدیک یا درصدی مشخص (مثلاً ۲ تا ۴ درصد) تعیین کرد. حد ضرر را می توان شکست مجدد قیمت آخرین معامله به زیر قیمت پایانی یا یک سطح حمایتی مهم در نظر گرفت.
5. مدیریت معامله: به شدت بر نوسانات سهم نظارت کنید. اگر حجم معاملات خشک شد یا قدرت فروشندگان مجدداً افزایش یافت، برای خروج آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: این فیلتر می تواند سیگنال های کاذب در سهم های کم حجم یا سهم هایی که بازیگران آن را دستکاری می کنند، ایجاد کند. ترکیب آن با فیلترهای حجم مشکوک و فیلتر قدرت خریدار حقیقی بالا توصیه می شود.

۲۲. فیلتر سهم هایی که قیمت آخرین معامله نزدیک به سقف روزانه خود هستند (نشان دهنده قدرت خریداران).

این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که قیمت آخرین معامله آن ها به سقف قیمتی مجاز روزانه بسیار نزدیک است. این وضعیت نشانه ای قوی از قدرت خریداران و تمایل بالای بازار به صعود بیشتر سهم است.

(pl) > (tmax) * 0.99 && (tno) > 50 && (pcp) > 0

شرح عملکرد دقیق: این کد به دنبال سهم هایی است که قیمت آخرین معامله (pl) آن ها حداقل ۹۹ درصد سقف قیمتی مجاز روزانه (tmax) است، تعداد معاملات قابل قبول دارند و قیمت پایانی آن ها مثبت است. این شرایط نشان دهنده فشار خرید بالا و احتمال بالای رسیدن سهم به صف خرید است.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در تمام ساعات بازار، به خصوص در اوایل روز برای شناسایی سهم های پیشرو و در اواسط روز برای تأیید ادامه روند صعودی، بسیار مفید است.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، کاندیداهای قوی برای نوسان گیری صعودی هستند. به دنبال سهم هایی باشید که با قدرت به سمت سقف روزانه خود حرکت می کنند.
2. تأیید: تابلوخوانی را برای بررسی عمق تقاضا در قیمت های مثبت و نسبت قدرت خریدار به فروشنده مشاهده کنید. نمودار تکنیکال را برای شناسایی مقاومت های نزدیک بررسی کنید.
3. ورود: ورود می تواند در زمان تثبیت قیمت در نزدیکی سقف روزانه یا پس از شکست یک مقاومت کوچک در تایم فریم کوتاه، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را می توان بر اساس تشکیل صف خرید پایدار و شکست مقاومت های تکنیکالی تعیین کرد. حد ضرر را می توان شکست آخرین کف قیمتی یا کاهش ناگهانی تقاضا در نظر گرفت.
5. مدیریت معامله: به هرگونه ریزش صف خرید یا افزایش عرضه در ردیف های اول فروش توجه کنید. در صورت مشاهده علائم ضعف، برای سیو سود یا خروج از معامله آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: خرید در نزدیکی سقف قیمتی ریسک بالایی دارد و ممکن است منجر به گیر افتادن در اصلاح قیمتی شود. همیشه با دقت و مدیریت ریسک قوی وارد معامله شد.

۲۳. فیلتر سهم های با ارزش معاملات بالا در گروه های پیشرو.

این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که ارزش معاملات آن ها بالاست و در گروه های صنعتی پیشرو (مانند صنعت خودرو، پتروشیمی و…) قرار دارند. این سهم ها معمولاً نقدشوندگی بالا و پتانسیل رشد بیشتری دارند.

(tval) > 10000000000 && (groupCode) == 10 && (tno) > 100

شرح عملکرد دقیق: این کد سهم هایی را فیلتر می کند که ارزش معاملات آن ها بیش از ۱۰ میلیارد تومان است (نشان دهنده نقدشوندگی بالا) و در گروه صنعتی خاصی (مثلاً گروه ۱۰ برای خودرویی ها) قرار دارند. شرط تعداد معاملات بالا نیز به فعالیت بالای سهم اشاره دارد.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در تمام ساعات بازار کاربرد دارد، اما به خصوص در زمان هایی که صنایع خاصی پیشرو بازار هستند، بسیار مفید است.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، کاندیداهای خوبی برای نوسان گیری هستند. به دنبال سهم هایی باشید که در نقاط حساس تکنیکالی (حمایت، مقاومت) قرار گرفته اند.
2. تأیید: نمودار تکنیکال را برای شناسایی حمایت ها و مقاومت های لحظه ای و همچنین الگوهای کندلی برگشتی در تایم فریم های کوتاه بررسی کنید. به اخبار مرتبط با صنعت و سهم نیز توجه کنید.
3. ورود: ورود می تواند در زمان تثبیت قیمت در بالای یک حمایت یا پس از شکست مقاومت کوچک، با توجه به ارزش معاملات بالا، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را می توان با توجه به مقاومت های تکنیکالی یا درصدی مشخص (مثلاً ۲ تا ۴ درصد) تعیین کرد. حد ضرر را زیر کف قیمتی روزانه یا سطح حمایتی معتبر قرار دهید.
5. مدیریت معامله: به روند قیمت و حجم معاملات در طول روز توجه کنید. اگر سهم نتوانست روند نوسانی خود را حفظ کند، برای سیو سود یا خروج از معامله آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: انتخاب کد گروه صنعتی صحیح بسیار مهم است. ارزش معاملات بالا همیشه به معنی رشد قیمتی نیست و باید با دقت و ترکیب با سایر تحلیل ها عمل کرد.

۲۴. فیلتر شناسایی سهام با ورود پول حقیقی با سرانه بالا.

این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که در آن ها ورود پول حقیقی با سرانه بالا اتفاق افتاده است. سرانه بالای خرید حقیقی نشانه ای از ورود سرمایه های بزرگ حقیقی و احتمال بالای رشد قیمتی در کوتاه مدت است.

((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) > 20000000 && (pcp) > 0 && (tno) > 50

شرح عملکرد دقیق: این کد به دنبال سهم هایی است که سرانه خرید حقیقی (میانگین حجم خرید هر کد حقیقی) بیش از ۲۰ میلیون تومان است، قیمت پایانی آن ها مثبت است و تعداد معاملات قابل قبول دارند. این شرایط نشان دهنده ورود پول قوی حقیقی و علاقه زیاد به سهم است.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در تمام ساعات بازار کاربرد دارد، اما به خصوص در اوایل روز برای شناسایی سهم های پیشرو و در اواسط روز برای تأیید ادامه روند صعودی، بسیار مفید است.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، کاندیداهای قوی برای نوسان گیری صعودی هستند. به دنبال سهم هایی باشید که با قدرت به سمت سقف روزانه خود حرکت می کنند.
2. تأیید: تابلوخوانی را برای بررسی عمق تقاضا در قیمت های مثبت و نسبت قدرت خریدار به فروشنده مشاهده کنید. نمودار تکنیکال را برای شناسایی مقاومت های نزدیک بررسی کنید.
3. ورود: ورود می تواند در زمان تثبیت قیمت در نزدیکی سقف روزانه یا پس از شکست یک مقاومت کوچک در تایم فریم کوتاه، انجام شود.
4. حد سود و حد ضرر: حد سود را می توان بر اساس تشکیل صف خرید پایدار و شکست مقاومت های تکنیکالی تعیین کرد. حد ضرر را می توان شکست آخرین کف قیمتی یا کاهش ناگهانی تقاضا در نظر گرفت.
5. مدیریت معامله: به هرگونه ریزش صف خرید یا افزایش عرضه در ردیف های اول فروش توجه کنید. در صورت مشاهده علائم ضعف، برای سیو سود یا خروج از معامله آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: سرانه خرید بالا همیشه به معنی رشد قیمتی نیست و ممکن است برای نوسان گیری توسط بازیگران بازار نیز استفاده شود. همواره ترکیب با تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی الزامی است.

۲۵. فیلتر سهام با خروج پول هوشمند (برای هشدار و سیو سود).

این فیلتر سهم هایی را شناسایی می کند که در آن ها نشانه هایی از خروج پول هوشمند مشاهده می شود. این فیلتر بیشتر جنبه هشداردهنده دارد و می تواند به معامله گر در تصمیم گیری برای سیو سود یا خروج از معامله کمک کند.

((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI) > 20000000 && (pcp) < 0 && (tno) > 50

شرح عملکرد دقیق: این کد به دنبال سهم هایی است که سرانه فروش حقیقی (میانگین حجم فروش هر کد حقیقی) بیش از ۲۰ میلیون تومان است، قیمت پایانی آن ها منفی است و تعداد معاملات قابل قبول دارند. این شرایط نشان دهنده خروج پول قوی حقیقی و احتمال بالای افت قیمتی در کوتاه مدت است.

زمان و سناریوهای کاربرد: این فیلتر در تمام ساعات بازار کاربرد دارد، اما به خصوص در اوایل روز برای شناسایی سهم هایی که در حال شروع اصلاح یا نزول هستند، و در اواسط روز برای تأیید ادامه روند نزولی، بسیار مفید است.

استراتژی عملیاتی:

1. شناسایی: سهم های خروجی این فیلتر، کاندیداهای خوبی برای سیو سود یا خروج از معامله هستند. به دنبال سهم هایی باشید که در نقاط حساس تکنیکالی (مقاومت) قرار گرفته اند.
2. تأیید: تابلوخوانی را برای بررسی عمق عرضه در قیمت های منفی و نسبت قدرت خریدار به فروشنده مشاهده کنید. نمودار تکنیکال را برای شناسایی حمایت های نزدیک و الگوهای کندلی برگشتی نزولی بررسی کنید.
3. ورود (به دید فروش): در صورت تأیید خروج پول، می توان برای سیو سود یا خروج از معامله، به سرعت عمل کرد.
4. حد سود و حد ضرر (برای خروج): در این سناریو، هدف اصلی حفظ سرمایه است. حد ضرر را می توان شکست حمایت های مهم تکنیکالی و حد سود را می توان سیو سود در سطوح قیمتی فعلی در نظر گرفت.
5. مدیریت معامله: به روند قیمت و حجم معاملات در طول روز توجه کنید. اگر سهم نتوانست روند نزولی خود را حفظ کند و شروع به برگشت کرد، برای ورود مجدد یا توقف خروج آماده باشید.

نکات پیشرفته/هشدار: خروج پول هوشمند همیشه به معنی نزول شدید نیست و ممکن است برای نوسان گیری توسط بازیگران بازار نیز استفاده شود. همواره ترکیب با تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی الزامی است.

---

ایجاد فیلترهای شخصی سازی شده و ترکیب آن ها

هنر واقعی در استفاده از فیلترهای بورس، فراتر از کپی و پیست کردن کدهای آماده است. یک معامله گر حرفه ای به تجربه دریافته است که بازار همواره در حال تغییر است و فیلترهای ثابت ممکن است کارایی خود را از دست بدهند. توانایی در ساخت و ترکیب فیلترهای شخصی سازی شده، مزیت رقابتی بزرگی ایجاد می کند و به معامله گر اجازه می دهد تا با ظرافت بیشتری به شکار فرصت ها بپردازد.

چگونه فیلترهای خود را بسازیم؟

ساخت فیلترهای شخصی در Tsetmc شامل استفاده از متغیرها و عملگرهای موجود در زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت است که Tsetmc از آن پشتیبانی می کند. معامله گر می تواند با آشنایی با این متغیرها (مانند قیمت آخرین معامله pl، حجم معاملات tvol، قیمت پایانی pc و …) و عملگرهای منطقی (مانند && برای و و || برای یا)، فیلترهای متناسب با استراتژی های شخصی خود را طراحی کند. این فرآیند نیازمند کمی مطالعه و آزمون و خطا است، اما پاداش آن، دسترسی به ابزاری کاملاً بهینه و دقیق برای سبک معاملاتی خاص خود خواهد بود.

ترکیب فیلترها برای بهینه سازی خروجی

یکی از قدرتمندترین قابلیت ها در فیلترنویسی، امکان ترکیب چند فیلتر با یکدیگر است. با استفاده از عملگرهای منطقی && (AND) و || (OR)، معامله گر می تواند شرایط مختلفی را به هم پیوند دهد تا خروجی فیلتر دقیق تر و هدفمندتر شود. به عنوان مثال، می توان فیلتر قدرت خریدار بالا را با فیلتر حجم مشکوک و فیلتر سهم های منفی به مثبت ترکیب کرد تا تنها سهم هایی نمایش داده شوند که هم قدرت خریدار بالا دارند، هم حجم مشکوک خورده اند و هم در حال بازگشت از منفی هستند. این کار به کاهش نویز و تمرکز بر بهترین فرصت ها کمک می کند.

بک تست و ارزیابی فیلترها

صرف ساخت فیلتر کافی نیست؛ معامله گر باید اثربخشی فیلترهای خود را به طور مستمر ارزیابی کند. این کار از طریق بک تست یا آزمایش فیلتر بر روی داده های گذشته بازار انجام می شود. با اعمال فیلتر بر روی اطلاعات روزهای گذشته، می توان عملکرد آن را در سناریوهای مختلف بازار (صعودی، نزولی، رنج) سنجید و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرد. این فرآیند تکراری به معامله گر اجازه می دهد تا فیلترهای خود را بهینه کرده و اعتماد به نفس بیشتری در استفاده از آن ها به دست آورد.

یک معامله گر با تجربه می داند که فیلترها، همچون قطب نمایی در اقیانوس بی کران بورس عمل می کنند؛ آن ها مسیر را نشان می دهند، اما ناوبری نهایی و رسیدن به مقصد، نیازمند دانش، مهارت و درایت خود معامله گر است.

مدیریت ریسک و روانشناسی در نوسان گیری با فیلترها

استفاده از فیلترهای نوسان گیری، هرچند می تواند فرصت های سودآوری را آشکار سازد، اما بدون در نظر گرفتن اصول مدیریت ریسک و روانشناسی معامله گری، ممکن است به ضرر منجر شود. تجربه نشان داده است که حتی بهترین فیلترها نیز نمی توانند جایگزین این دو رکن اساسی موفقیت در بازارهای مالی شوند.

تعیین حد سود و حد ضرر قبل از ورود به هر معامله، از اصول اولیه مدیریت ریسک است. معامله گر باید از پیش بداند که در چه قیمتی سود خود را شناسایی می کند و در صورت حرکت بازار در خلاف جهت انتظار، در چه قیمتی از معامله خارج می شود تا ضرر خود را محدود کند. این انضباط، مانع از تصمیم گیری های هیجانی در لحظات حساس بازار می شود.

تأثیر اخبار و رویدادهای کلان بر عملکرد فیلترها نیز بسیار چشمگیر است. یک فیلتر ممکن است در شرایط عادی بازار به خوبی عمل کند، اما با انتشار یک خبر مهم اقتصادی یا سیاسی، سیگنال های کاذب تولید کند یا عملکرد آن به کلی دگرگون شود. از این رو، آگاهی از فضای خبری و تحلیل تأثیر آن بر بازار، مکمل حیاتی استفاده از فیلترهاست.

در نهایت، کنترل احساسات (طمع و ترس) در معاملات روزانه، از مهمترین جنبه های روانشناسی معامله گری است. فیلترها به کاهش نیاز به تصمیم گیری های هیجانی کمک می کنند، اما در نهایت، این معامله گر است که باید به سیگنال ها اعتماد کرده یا در برابر وسوسه طمع یا ترس از دست دادن سود مقاومت کند. آموزش مستمر و به روزرسانی دانش، همراه با تمرین مدیریت احساسات، مسیری است که یک نوسان گیر را به موفقیت پایدار رهنمون می سازد.

نتیجه گیری

فیلترهای نوسان روزانه بورس ابزارهایی قدرتمند هستند که در دست معامله گران آگاه و با تجربه، می توانند به شناسایی سریع فرصت های سودآور در بازارهای مالی ایران کمک کنند. این فیلترها با خودکارسازی فرآیند جستجو، زمان گران بهای معامله گر را ذخیره می کنند و او را قادر می سازند تا بر تحلیل عمیق تر و تصمیم گیری های استراتژیک تمرکز کند. با این حال، همانطور که بارها تأکید شد، موفقیت در نوسان گیری صرفاً به داشتن بهترین فیلترها محدود نمی شود.

یک رویکرد جامع، که فیلترنویسی را با تحلیل تکنیکال دقیق، تابلوخوانی هوشمندانه، مدیریت ریسک قوی و تسلط بر روانشناسی بازار ترکیب می کند، مسیر را برای تبدیل شدن به یک نوسان گیر حرفه ای هموار می سازد. هر فیلتر، قطعه ای از یک پازل بزرگ تر است و تنها با چیدن صحیح تمام قطعات در کنار هم می توان به تصویر واضح و کاملی از بازار دست یافت. تمرین مداوم، صبر و آمادگی برای یادگیری از تجربیات، از ارکان اصلی این مسیر پر چالش اما پاداش بخش است. با به کارگیری این دانش و ابزارها، معامله گران می توانند توانمندی های خود را افزایش داده و به نوسان گیرانی موفق تر و آگاه تر تبدیل شوند.